Browsing by Author 王之彥

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2011An application of the Black-Litterman model with EGARCH-M-derived views for taiwan 50 constituent portfolio management葉仕國; 王之彥; 林丙輝; 鄭威宏; Zheng, Wei-Hong; 中興大學-
2007Apply the Least Squares Monte Carlo Approach to Extremely Complex Options: A Building Block Methodology汪逸真; 葉仕國; 王之彥; 簡志宏; Chien, Chih-Hung; 中興大學-
2005Dynamic Conditional Correlation and GARCH Option Pricing王之彥; 王文佑; Wang, wen-Yo-
2007Pricing Asian Options with Minimized Interpolation Error葉仕國; 林丙輝; 王之彥; 吳牧樺; Wu, Mu-Hua; 中興大學-
2011The Relationship of Realized Volatility, Implied Volatility and Long Memory : Evidence from S&P 100 Stock Option Market葉仕國; Shih-Kuo Yeh; 王之彥; Chih-Yen Wang; Bing-Huei Lin; 林丙輝; 洪培勛; Hong, Pei-Syun; 中興大學-
2011台灣公司債信用價差影響因子之研究─因素分析法葉仕國; 王之彥; 林丙輝; Bing-Huei Lin; 羅慧如; Lo, Hui-Ju; 中興大學-
2007台灣地區未上市櫃公司動態違約機率之估計王之彥; 林丙輝; 葉仕國; 高華慶; Kao, Hua-Ching; 中興大學-
2009台灣架上股票型基金報酬率行為之研究林丙輝; 楊聲勇; 王之彥; 張博涵; Chang, Po-han; 中興大學-
2007台灣股權連接型商品的發行溢價現象分析葉仕國; 汪逸真; 王之彥; 洪育堯; Hung, Yu-Yao; 中興大學-
2007在損失趨避與以風險值為基礎所推論的參考基準點下以選擇權避險的風險管理林丙輝; 紀志毅; 王之彥; 陳佩君; Chen, Pei-Chun; 中興大學-
2011多碎形模型下波動度之實證研究-以S&P 100股票選擇權為例葉仕國; Shih-Kuo Yeh; 王之彥; Jr-Yan Wang; 林丙輝; Bing-Huei Lin; 邱冠傑; Chiu, Kuan-Chieh; 中興大學-
2005多變數蒙地卡羅模擬之變異數減少法王之彥; Jr-Yan Wang; 陳淑秋; chiu, chen shu-
2007平衡計分卡為基礎之無形資產評價法-以製藥公司為例林月能; 王之彥; 林盈課; 陳雲英; Chen, Yun-Yin; 中興大學-
2011投資人情緒對股票選擇權市場影響之研究葉仕國; 王之彥; 林丙輝; Bing-Huei Lin; 張簡佳玲; Chien, Chia-Ling Chang; 中興大學-
2004損失趨避,失望趨避與利率期間結構王之彥; 行政院國家科學委員會; 國立中興大學財務金融學系(所)-
2005最小平方蒙地卡羅模擬法評價GARCH選擇權之穩健性王之彥; Liu, Nai-cheng; 劉乃誠-
2007結構性信用風險模型之實證王之彥; 汪逸真; 葉仕國; 劉維中; liu, wei-chung; 中興大學-
2005考慮損失趨避態度的習慣塑造與風險溢酬之謎王之彥; 行政院國家科學委員會; 國立中興大學財務金融學系(所)-
Nov-2006(臺灣期貨市場第08卷第6期,p003-p054)公債期貨採現金結算之研究林丙輝; 洪茂蔚; 葉仕國; 王之彥; 國立中興大學財務金融學系
2007藉由模擬評價美式選擇權之避險比率林丙輝; 葉仕國; 王之彥; 陳信逢; Chen, Hsin-Feng; 中興大學-