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標題: 現金卡之授信風險管理研究-以某國內商業銀行為例
A Research on the Risk Management of Cash Card -Take a Domestic Commerical Bank as An Example
作者: 黃興永
Huang, Hsing-Yung
關鍵字: http://etds.lib.nchu.edu.tw/etdservice/view_metadata?etdun=U0005-1208200810242600
現金卡
違約風險
銀行債權確保
風險管理
出版社: 高階經理人碩士在職專班
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摘要: 自從1997年發生亞洲金融危機,到1998年底台灣爆發本土性金融風暴,並引發一連串的金融經營危機,台灣銀行業者開始對於企業金融趨於保守。以致於許多銀行經營重點都將轉以增加消費性貸款,現金卡產品等新型金融產品,也因而出現,但是由於現金卡有高利差及高報酬的特性,引起銀行同業之間在消金業務市場上過度競爭,甚至出現惡性競爭,使得銀行業者為了增加發卡數量以達到經濟規模,而降低現金卡的申辦門檻,同時也未謹慎評估持卡人的授信風險,因此不僅將造成現金卡市場不健全發展,也會衍生出來的是一連串的社會問題,間接會影響國家的經濟成長及國際競爭力。 本論文主要在探究現金卡之持卡人之違約風險因素及影響銀行債權確保的因素,且依據某一銀行之內部資料為例,針對現金卡客戶資料抽樣分析,從中歸納出影響銀行現金卡授信用風險的重要因素,找出影響客戶違約風險及銀行債權確保之重要因素,提供銀行治理及風險控管之參考,進而健全銀行整體經營績效與強化競爭優勢。 本實證研究經由羅吉斯迴歸模型發現影響客戶違約風險因素有六個:現金卡循環動用成數、信用卡循環動用成數、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、無擔保貸款總額/每月薪資;影響銀行債權確保的因素有六個:婚姻狀況、投保類型、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、不動產狀況。其中影響客戶違約風險因素中:個人每月可支配所得、個人每月收支比率、無擔保貸款總額/每月薪資並未在其他文獻中發現相關結論;影響銀行債權確保的因素:婚姻狀況、投保類型、個人每月可支配所得、個人每月收支比率、近半年來延遲或未繳足最低金額次數、不動產狀況,也並未在其他文獻中發現相關結論是本研究的重要貢獻。
Since Asian financial crisis took place in 1997, Taiwan''s domestic financial storm by the end of 1998 erupted. It has derived a succession of financial market crisis in Taiwan, and bankers become more conservative toward business loans. Many bankers focus their business on increasing consumptive loans. New financial product design appeared, such as cash card was emerged then. As cash card yields more profit, the market are so competitive that bankers reduce required qualifications of cash cards. Even more, they don''t check the credit risk of applicants to increase cards issued. As a result, cash card market becomes unstable, and social problems happen in succession. It impacts Taiwan''s economic growth and international competition indirectly. This study explores the factors of customer''s default risk and influence banks'' creditor rights assurance. The observations are taken from internal information of a selected bank. By analyzing the cash card customers to conclude vital factors which influence cash card default risk, this study finds the factors that influence default risk and banks'' creditor rights assurance. It advices bankers better decisions on risk management, improves performance, and creates more competitive advantage. By logistic regression model, this study finds that six factors influence customer''s default risk, including the rate of cash card circulation, the rate of credit card circulation, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, late payment or paid less than minimum number of times due within six months, total amount of unsecured loan / monthly salary. There are six factors to influence banks'' creditor rights assurance, including marital status, type of insurance, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, late payment or paid less than minimum number of times due within six months, real estate. Furthermore, the effects of three factors that influence customer''s default risk are not found in other studies, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month, total amount of unsecured loan / monthly salary. The effects of factors to banks'' creditor rights assurance are not found in other studies are significant variables, including, marital status, type of insurance, personal disposable income per month, personal income/expense ratio per month , late payment or paid less than minimum number of times due within six months, real estate. In contrast to other studies found in the literature, we have substantial distributions in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11455/24542
其他識別: U0005-1208200810242600
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