Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/53660
標題: 股價與匯價之動態條件相關
Stock Price and Exchange Rate Dynamics in the Asian Countries-A Dynamic Conditional Correlation (DCC) Analysis
作者: 董澍琦
關鍵字: 應用研究;財政(含金融,保險);股票市場;外匯市場;動態條件相關模型
摘要: 
由於資訊快速的傳遞以及各國積極推動金融自由化,使得各個資本市場整合性提高,投資人可將資本在任何股票市場自由移動。然而一項投資真正的報酬將是當地投資股票的報酬加上外匯上的損益,因此在進行國外投資時不僅要關注來自股票市場的資訊,同時也要留意來自外匯市場的消息。本研究計晝試圖利用動態條件相關模型探討股價與匯價之間的相關性,並藉以瞭解亞洲金融危機對此相關性所產生的影響。希望本計畫之實證結果可使投資人對兩市場的連動關係有更清楚的瞭解,同時對所面臨的風險有更深入的認知。
URI: http://hdl.handle.net/11455/53660
其他識別: NSC93-2416-H005-018
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