Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/53683
標題: 名次檢定在計量經濟模型之應用
Applications of Rank Tests in Econometric Models
作者: 陳美源
關鍵字: 基礎研究;經濟學;名次檢定;分量迴歸;截斷資料;panel 單根;GARCH 誤差項
摘要: 
本研究計畫預定進行兩年;此研究計畫的主要目的在於完整探討名次檢定(rank tests)在計量經濟分析中的應用;在第一年的計畫執行期間,首先介紹名次檢定方法的理論基礎,進而探討名次檢定在線性迴規模型及線性份量迴歸模型(linear quantile regressionmodels)中線性假設(linear hypothesis)檢定的應用及其表現,尤其是對於存在財務金融資料的迴歸分析上,以及將探討不同score 產生函數(score generating function)對名次檢定表現的影響;再者,根據在線性迴歸模型中的基本理論及表現,名次檢定在具有截斷資料(censored data)計量經濟模型中的應用也將進行探討。在第二年的計畫研究期間,根據第一年的研究發現與成果,名次檢定將被擴展至檢驗時間序列資料是否具有單根(unit root)的應用上,特別是對財務金融資料是否具有單根的檢定上;最後,本研究計畫將探討名次檢定在追蹤資料(panel data)的單根檢定上,對別是財務金融的追蹤資料的應用,將是本研究計畫的研究重點。除了探討名次檢定方法在不同計量經濟模型中的應用外,本研究計畫將完成完整的電腦軟體程式,以供後續研究者或實證研究者分享,使名次檢定能在未來可被台灣的學術研究者廣泛的使用。
URI: http://hdl.handle.net/11455/53683
其他識別: NSC94-2415-H005-001
Appears in Collections:財務金融學系所

Show full item record
 
TAIR Related Article

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.