Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/53701
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dc.contributor.author林盈課zh_TW
dc.contributor.other行政院國家科學委員會zh_TW
dc.contributor.other國立中興大學財務金融學系(所)zh_TW
dc.date2006zh_TW
dc.date.accessioned2014-06-06T08:59:15Z-
dc.date.available2014-06-06T08:59:15Z-
dc.identifierNSC94-2416-H005-022zh_TW
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11455/53701-
dc.description.abstract本研究探討外國投資人在美國股票市場大幅波動時的群聚行為與投資績效,資料包含來自全球38 個國家的投資人,時間從1990 年1 月到2003 年12 月。主要研究課題是: 外國投資人是否同時執行買的動作或同時執行賣的動作? 買賣策略是否受過去整體市場漲跌影響?群聚行為是否能導致優異投資績效? 另外,同時執行買的群聚行為與同時執行賣的群聚行為被分開檢驗,採用買的群聚行為與採用賣的群聚行為是否有不同的表現? 最後,研究分析投資人在股票市場大漲與股票市場大跌時的不對稱行為,亦即,大漲與大跌是否能導致不同的群聚行為與投資績效? 來自發展中國家的投資人與來自已開發國家的投資人也被分開比較。在運用上,本研究成果將協助投資人瞭解群聚行為與股票市場波動的關係、以及群聚行為如何影響投資績效,進而提出建議以提升投資人在國際股市的投資表現。zh_TW
dc.language.isozh_TWzh_TW
dc.relation.urihttp://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=1123133&plan_no=NSC94-2416-H005-022&plan_year=94&projkey=PF9408-0095&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E8%82%A1%E5%83%B9%E5%A4%A7%E5%B9%85%E6%B3%A2%E5%8B%95%E5%BE%8C%E7%9A%84%E5%BE%9E%E7%9C%BE%E7%8F%BE%E8%B1%A1en_US
dc.subject應用研究zh_TW
dc.subject財政(含金融,保險)zh_TW
dc.subject群聚行為zh_TW
dc.subject投資績效zh_TW
dc.subject大幅波動市場zh_TW
dc.title股價大幅波動後的從眾現象zh_TW
dc.titleHerding Tendency Following Large Price Movementsen_US
dc.typeResearch Reportszh_TW
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeResearch Reports-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextno fulltext-
item.languageiso639-1zh_TW-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
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