Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/53725
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dc.contributor.author楊聲勇zh_TW
dc.contributor.other行政院國家科學委員會zh_TW
dc.contributor.other國立中興大學財務金融學系(所)zh_TW
dc.date2007zh_TW
dc.date.accessioned2014-06-06T08:59:17Z-
dc.date.available2014-06-06T08:59:17Z-
dc.identifierNSC95-2416-H005-012zh_TW
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11455/53725-
dc.description.abstract不論從質與量的角度來衡量與評估,過去三十年國際市場自由化與管制解除的腳步速度可說是前所未見,國際資金的跨市場流動也日趨頻繁。伴隨著此全球化的腳步,國際股市間的變化也將更加同步且跨市場間的影響亦將持續加劇。因此本研究的主旨主要分析並衡量此全球化的進程,對國際股市動態整合的影響與變化。研究首先將使用雙變量EGARCH 模型,並加入跨市場之誤差修正來研究G-7 股市間的關係。接著計算市場間的動態相關性,以為市場間動態整合之衡量代理變數並與市場開放與管制的程度進行分析,以瞭解影響市場動態整合的主要因素。透過國際平價模型與國際收支帳的相關貿易與資本流動資料,研究將設計不同型式之代理變數,來衡量跨市場的開放程度。研究結果可提供財務經濟學家研究市場動態之參考,更可為投資人、管理當局與政策之制定者之決策依據。zh_TW
dc.language.isozh_TWzh_TW
dc.relation.urihttp://grbsearch.stpi.narl.org.tw/GRB/result.jsp?id=1290834&plan_no=NSC95-2416-H005-012&plan_year=95&projkey=PF9508-0205&target=plan&highStr=*&check=0&pnchDesc=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B8%82%E5%A0%B4%E9%96%8B%E6%94%BE%E6%80%A7%E8%88%87%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%82%A1%E5%B8%82%E4%B9%8B%E5%8B%95%E6%85%8B%E6%95%B4%E5%90%88en_US
dc.subject應用研究zh_TW
dc.subject財政(含金融,保險)zh_TW
dc.subject市場動態整合zh_TW
dc.subject股市波動性zh_TW
dc.subject外溢效果zh_TW
dc.subject國際股市相關性zh_TW
dc.subjectEGARCH 模型zh_TW
dc.subject誤差修正模型zh_TW
dc.title金融市場開放性與國際股市之動態整合zh_TW
dc.titleFinancial Openness and Dynamic Stock Market Integrationen_US
dc.typeResearch Reportszh_TW
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeResearch Reports-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextno fulltext-
item.languageiso639-1zh_TW-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
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