Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11455/92888
標題: 台灣金融機構信用風險與流動性的探討
Default Risk and Liquidity Risk in the Financial Institutions of Taiwan
作者: Mao-Jung Chu
朱茂榮
關鍵字: Default Risk;Liquidity Risk;信用風險;流動性
引用: 中文文獻 李景玲,1996,資本適足性與銀行風險關係之研究 交通大學管理科學研究所碩士學位論文。 張清山,2002,資本適足率管制對銀行風險與財務績效關聯性之影響,輔仁大學金融研究所碩士學位論文。 毛盛杰,2006,新巴塞爾協定對銀行經營效率的影響-以三大風險為例,東吳大學經濟學系碩士學位論文。 王長湘,2008,信用風險衡量與企業授信績效之研究:KMV模型之運用,銘傳大學財務金融系碩士學位論文。 李崇綱,2013,銀行管制資本與流動性之關聯性研究:以台灣地區銀行為例,東吳大學企業管理學系碩士學位論文。 林瀼縈,2014,銀行流動性風險與經營績效之非線性關聯分析-縱橫平滑移轉迴歸模型之應用,淡江大學財務金融系碩士學位論文。 英文文獻 Duan and Wang (2012), Measuring Distance-to-Default for Financial and Non-Financial Firms, Global Credit Review 2
摘要: 
本研究以2005年至2011年台灣的21家金融機構為樣本,針對以下三點進行探討:一、信用風險與流動性的反饋效果。二、信用風險與流動性之間的因果關係。三、影響信用風險以及流動性的因素。本研究分別以信用風險及流動性為因變數,前一期信用風險、前一期流動性及財務變數作為自變數進行迴歸分析。在實證結果的第一部分,前一期的信用風險對當期信用風險有顯著的正向影響,亦即信用風險存在反饋效果。資產報酬率對信用風險也有正向影響,權益報酬率則是有負向影響。實證結果的第二部分則是探討流動性,其結果為前一期的流動性與當期流動性有正向影響,亦即流動性存在反饋效果。而前一期信用風險則對當期流動性有負向影響,存在負向的因果關係。
URI: http://hdl.handle.net/11455/92888
其他識別: U0005-0707201507062900
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